移動平均乖離率の有効性検証：過去5年のバックテスト結果

「移動平均から離れすぎた価格は戻りやすい」——この経験則を、過去5年のデータでバックテストしました。本稿では検証の設計、結果、そして結果を鵜呑みにしないための注意点を整理します。数値はイメージであり、本稿は学習目的のリサーチです。特定の売買を推奨するものではありません。

移動平均乖離率（ディスパリティ）は、価格が移動平均からどれだけ離れているかを比率で表す指標です。ここでは「乖離が大きいほど平均へ戻りやすいか」という仮説を検証し、優位性が本物かどうかを確かめます。

チャート画像
（移動平均と乖離率の推移）

1. 検証の設計

検証結果は、ルールの決め方ひとつで大きく変わります。まず、後から都合よく解釈しないために、条件を先に固定します。

乖離率の定義

乖離率は「（価格 − 移動平均）÷ 移動平均」で求めます。本検証では代表的な期間の移動平均を用い、乖離率が一定